Cubrimiento del riesgo cambiario mediante el uso de contratos forwards para las divisas Euro y Dólar

Thumbnail
View/Open
Date
2015-09-04
Author
López Beltrán, Jhonatan Fabián
Gestores bibliográficos
Compartir este ítem
Documentos PDF
Abstract
El objetivo general de este documento es dar a comprender el papel fundamental de los instrumentos financieros como mecanismos para mitigar los riesgos cambiaros a los cuales están expuestos los diferentes agentes económicos en el mercado. Mediante la descripción de los diferentes instrumentos se presente el caso de un inversionista que asegura una cantidad de dinero a través de contratos forward, logrando de esta manera reducir el riesgo al cual estaría expuesto en caso de no haberlo usado, todo ello es demostrado mediante los resultados del valor en riesgo obtenido por medio de series históricas de las divisas estudiadas dólar y euro.
Abstract
The overall objective of this document is to understand the fundamental role of financial instruments and mechanisms to mitigate the risks to which change you are exposed to various players in the market. By describing the different instruments the case of an investor that ensures money through forward contracts, achieving thus reduce the risk to which they would be exposed if they have not used are present, all this is demonstrated by the VaR results obtained through historical series of the dollar and euro currencies studied.
Temas
Forward
Divisas
Valor en riesgo
Volatilidad
Portafolio
Director de trabajo de grado
Roa, Juan Pablo
Materias Normalizadas
Divisas
Finanzas
Economia Internacional
Clasificación Dewey
T 332.64 L864c
URI
http://hdl.handle.net/11520/27129
Collections