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Selección de portafolios eficientes mediante curva de frontera eficiente markowitz Evaluación de tres niveles de riesgo

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Date
2017Author
Castañeda Morales, Nicolás Eduardo
Peña Amórtegui, Juan David
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Abstract
El presente documento busca documentar la ejecución de una selección de portafolio evaluando la
rentabilidad a determinado nivel de riesgo asumido, bajo la implementación de la metodología de
frontera eficiente de Harry Markowitz. Esta demostración práctica se realizará evaluando la
rentabilidad de tres (3) portafolios cada uno de estos reflejará un nivel dado de riesgo, es decir nivel
bajo de riesgo (Portafolio Conservador), nivel moderado de riesgo (Portafolio Balanceado) y alto
nivel de riesgo (Portafolio agresivo). Este análisis se realizara partiendo de las mismas condiciones para los tres portafolios, evaluando periodos de tiempo de liquidación y niveles de inversión idénticos.
Temas
Selección de portafoliosMercado de capitales
Frontera eficiente Markowitz
Renta fija
Renta Variable
Nivel de riesgo asumido
Director de trabajo de grado
Monroy, MauricioTítulo de grado
Trabajo final de grado presentado como requisito para optar por el título de: Profesional en Finanzas y Comercio ExteriorMaterias Normalizadas
Inversiones de capital